学习CMA P2科目中的风险值知识点的学习，看看你是不是掌握了呢？

在CMA考试中有两个科目的学习，今天我们就来学习CMA P2科目中的风险值知识点的学习，看看你是不是掌握了呢？今天和小编一起看看哦！

风险值在特定的概率水平下，在给定期间可能会发生的zui大损失。

1）风险值包括风险现金流（cash flew at risk）、风险收益（earningsat risk）以及每股收益（EPS）分充（均值和方差），通常采用风险模型并不能解决完全非预期的损失。

2）风险现金流：该方法类似于风险值。不同之处在于，风险现金流是在一个确定时间段内，在既定的置信区间里，对一家企业或事业部相对于其目标现金流的变化进行预测。

3）风险收益：与风险现金流相同，风险收益是基于合计收益性态的分在假设，在一个确定的时间段内，根据既定的置信区间,对一家企业或事业部的会计收益变化进行预测。

风险值的特征：

1）应用：风险值（VAR）可用于任何能够定期按市场表现合理估价的投资组合（不仅能计算单个金融工具，还能计算多个投至组合的风险）；

2）时间跨度/范围：风险值（VAR）评估定期内的投资组合，如一个交易日、一周或一月：

3）基准货币：风险值（VAR）以货币度量风险：

4） VAR度量：得出的风险值（VAR）指正另一个数字概括了组合的市 场风险：

5）前瞻性：风险值是前瞻性指标，可以事前计算:

6）可衡量：可以简单明了地表现市场风险的大小。